信澳中债0-3年政策性金融债指数A : 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(信澳中债0-3年政策性金融债指数A)基金产品资料概要

　　原标题:信澳中债0-3年政策性金融债指数A : 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(信澳中债0-3年政策性金融债指数A)基金产品资料概要

　　信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（信 澳中债0-3年政策性金融债指数A）基金产品资料概要 编制日期：2024年5月7日 送出日期：2024年5月8日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 信澳中债 0-3年政策性 基金简称 基金代码 021110 金融债指数 信澳中债 0-3年政策性 下属基金简称 下属基金代码 021110 金融债指数 A 信达澳亚基金管理有限 基金管理人 基金托管人江苏银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理 赵琳婧 证券从业日期 2009-04-06 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他 应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳中债 0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分基 金的投资了解详细情况。 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存投资范围

　　交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金 非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法， 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选 择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以 主要投资策略 内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误 差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面 事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管 理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份券进行调整。 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 业绩比较基准 后)*5% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主 风险收益特征 要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M

　　本基金费用还包括除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易结算费用；基金的银行汇划费用；基金的证券账户的开户费、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

　　指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

　　本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份券样本与权重发生调整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。

　　根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

　　本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

　　自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

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　　1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；

　　5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险； 6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。

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　　本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

　　2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

　　标的指数成份券可能发生明显负面事件或违约风险，此时本基金面临如下风险： 1）若指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整，从而可能导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 2）若指数编制机构已作出调整的，但由于市场流动性等原因，基金管理人可能无法及时跟随指数调整方案处置发生明显负面事件或违约的证券，从而导致基金财产损失，以及跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

　　1）政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性金融债发行人、政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券的信用等级可能相应调整、基金投资可能面临一定的风险。

　　各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均应将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市bd半岛体育，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　以下资料详见信达澳亚基金官方网站［ ］［客服电线年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《信澳中债 0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》、《信澳中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》