经济日报北京4月29日讯（记者 钱箐旎）近日，银监会根据《商业银行资本管理办法（试行）》，核准了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等6家银行实施资本管理高级方法。

　　所谓“高级方法”，即商业银行根据巴塞尔新资本协议要求，选择使用内部模型来计量风险和监管资本的方法。“高级方法对风险更加敏感、对资本的计量更准确，不同资产组合的风险、资产质量的差异会反映在资本消耗上。”银监会有关负责人表示，银行可以根据资本充足状况进行合理的资本配置，从而调整资产组合，提高资本使用效率。

　　通过实施高级方法，一方面有助于提高我国银行业风险管理水平，让银行通过内部模型这个统一的“尺子”去量化风险bd半岛体育，使银行风险管理更加系统化、一致化、精细化，推动我国银行业风险管理从定性为主转变为定性与定量相结合。

　　另一方面，风险计量结果还将深入应用于贷款审批、定价、绩效考核等日常经营管理，从而切实提升经营管理水平，以资本约束和风险调整后利润回报作为经营管理的核心要求，优化资产结构、提高资本使用效率、转变发展模式。

　　“大型银行将因此而小幅节约资本金。”高华证券分析师马宁认为，鉴于个人按揭贷款和大企业贷款此前较低的违约概率和违约损失率，预计采用资本管理高级方法计算的风险加权资产数额会降低，从而推动上述6家银行核心一级资本充足率和总资本充足率提高大约50至60个基点。“这可缓解6家银行在中期内进行股权融资的风险，也基本保证了5%至8%的股息收益率。”马宁说。

　　与此同时，也有业内人士指出，这实际上对银行的发展也提出了挑战，需要银行在资本运用上更为“用心”。可以看到，实施高级方法后，要求银行由“干了再算”向“算了再干”转变，将资本约束贯穿于整个管理流程，实现资本管理与信贷管理的有机结合。“资本高级管理办法可能促使银行发放更多抵押贷款和大企业贷款，不过还要密切关注这些银行是否会做出这种业务结构上的调整。”马宁说。

　　值得关注的是，目前，商业银行申请高级方法还存有较高门槛，有业内人士预计，其他银行还需一定时间准备才可能采用资本管理高级办法。如此次获批资本计量高级方法中唯一一家股份制商业银行——招商银行，在过去数年中，已按照巴塞尔资本协议和银监会相关政策的要求，逐步建立起同业领先的完善的风险计量管理体系。“该体系包含近两百个风险计量模型、整合的风险数据集市、自主研发的资本管理系统和资本监管报表系统，风险计量工具和结果已广泛应用于授信审批、限额管理、贷后预警、拨备计提、贷款定价、绩效考评等业务经营管理的核心领域，有效提升了风险和资本管理的精细化水平，为业务经营管理的科学决策提供了基于大数据的分析服务支持。”该行有关负责人介绍。

　　“通过高级方法实施准备工作，6家银行打造了‘升级版’的风险管理体系。”银监会有关负责人介绍，一是风险量化、资本约束成为经营管理的核心要求，形成了风险、收益平衡的经营理念；二是董事会、监事会、高管层厘清了风险管理的职责边界，构建了前、中、后台多层次的风险防控体系；三是研发了一批将国际模型技术与我国银行业实际相结合的计量模型，实现了风险计量的科学化和精细化；四是风险量化结果逐步运用于信贷政策、授信审批、风险定价、绩效考核等领域，以风险计量促管理；五是强化了IT系统建设和数据质量管理，以模型助推数据质量，不断完善IT系统；六是逐步培养、锻炼了一支掌握先进风险技术，具有自主研发能力的风险管理队伍。

　　据了解，下一步，银监会将做好后续监管工作，运用现场、非现场等多种手段督导实施银行持续满足监管标准，同时有序推动第二支柱核准、审慎推进第一支柱高级方法升级换代等工作，以实施高级方法为契机推动银行提高风险管理科学化、精细化水平。bd半岛体育bd半岛体育bd半岛体育